No day trade, entender como os grandes players operam é essencial para tomar decisões mais estratégicas. Dois conceitos fundamentais no fluxo de ordens (order flow) são a absorção e a agressão, que indicam a atuação da oferta e da demanda nos preços.
Ao dominar essas dinâmicas, os traders podem identificar zonas de reversão, rompimentos falsos e oportunidades de entrada com maior precisão. Neste artigo, vamos explorar como reconhecer e utilizar absorção e agressão para melhorar suas operações no mercado.
O que é Absorção no Fluxo de Ordens?
A absorção ocorre quando grandes players utilizam ordens limitadas para segurar o avanço do preço em um nível específico. Isso pode indicar uma possível reversão ou consolidação do mercado.
Como Identificar a Absorção?
✔ Ordens de grande volume no book de ofertas sem movimentação significativa no preço.
✔ Várias tentativas de rompimento frustradas em um mesmo nível de preço.
✔ Alto volume negociado no Times & Trades, mas sem deslocamento expressivo do preço.
Exemplo de Absorção:
O preço sobe até uma resistência e, apesar das compras agressivas, não consegue avançar, pois há um grande player absorvendo a demanda com ordens limitadas de venda.
O preço cai até um suporte e, mesmo com muitas vendas agressivas, não continua caindo, pois há compradores absorvendo as ordens para defender aquele nível.
Quando a absorção acontece, o mercado pode entrar em consolidação ou até reverter a tendência.
O que é Agressão no Fluxo de Ordens?
A agressão ocorre quando traders enviam ordens a mercado para consumir rapidamente a liquidez disponível no book de ofertas. Isso pode indicar forte interesse em mover o preço rapidamente.
Como Identificar a Agressão?
✔ Ordens grandes sendo executadas no Times & Trades em sequência.
✔ Movimentos rápidos no preço acompanhados de alto volume.
✔ Diminuição da liquidez no book de ofertas devido às ordens agressivas.
Exemplo de Agressão:
Uma grande quantidade de compras agressivas remove rapidamente as ordens de venda, empurrando o preço para cima.
Vendas agressivas dominam o mercado, eliminando os compradores e fazendo o preço cair rapidamente.
A agressão geralmente confirma a direção da tendência e pode indicar momentos de entrada seguindo o fluxo predominante.
Diferença entre Absorção e Agressão
| Característica | Absorção | Agressão |
|---|---|---|
| Tipo de Ordem | Limitada | A mercado |
| Impacto no Preço | Segura ou reverte o movimento | Move rapidamente o preço |
| O que Indica? | Possível reversão ou consolidação | Continuidade do movimento |
Como Utilizar Absorção e Agressão para Operações Precisas?
- Identificar Absorção para Entradas Estratégicas
Se houver grande absorção em uma resistência, o trader pode considerar vendas prevendo uma reversão. Se a absorção ocorrer em um suporte, pode ser uma oportunidade para compras. - Confirmar Movimentos com Agressão
Se um rompimento ocorre com forte agressão de compra, pode indicar que o movimento é legítimo e não um falso rompimento. O mesmo vale para quedas com agressão vendedora. - Evitar Rompimentos Falsos
Se o preço tenta romper um suporte ou resistência, mas há absorção significativa impedindo a continuidade, o trader pode evitar operações contra a tendência ou buscar reversões.
Absorção e Agressão: Como Estas Ferramentas Podem Ajudar na Gestão de Risco?
A absorção e a agressão também desempenham um papel fundamental na gestão de risco, pois ajudam a antecipar movimentos do mercado antes que eles se tornem evidentes nas análises tradicionais. Ao monitorar o fluxo de ordens, um trader pode ajustar rapidamente seu stop loss ou take profit para proteger seus ganhos ou minimizar perdas.
Por exemplo, se a absorção de ordens estiver ocorrendo perto de um suporte e houver um volume crescente de compras agressivas, o trader pode se posicionar para aproveitar um possível movimento de alta, com um risco controlado. Essa leitura do fluxo de ordens pode ser a diferença entre um erro de julgamento e uma operação bem-sucedida.
O Papel da Psicologia do Mercado na Absorção e Agressão
Entender a psicologia por trás da absorção e agressão também é crucial. Grandes players, como instituições financeiras, geralmente buscam manipular a percepção do mercado em níveis específicos de preço. Ao identificar a absorção em um nível-chave de preço, o trader pode se proteger de movimentos falsos e aproveitar a real tendência do mercado. Já a agressão é um reflexo de momentos de extrema confiança no mercado, onde a tendência é mais forte e os movimentos mais rápidos.
Como a Observação do Fluxo de Ordens Pode Aumentar sua Consistência no Mercado?
Além de identificar pontos de entrada e saída, o fluxo de ordens também oferece uma leitura mais detalhada do comportamento do mercado, permitindo ao trader agir com base em dados mais concretos. Com o tempo, a prática e a observação constante do Times & Trades e do Book de Ofertas ajudam a refinar as estratégias de trading, aumentando a consistência nos resultados. Esta habilidade é uma das chaves para se tornar um trader bem-sucedido, pois a consistência é o principal fator para o sucesso no mercado a longo prazo.
Conclusão
Dominar a leitura do fluxo de ordens, entendendo a relação entre absorção e agressão, pode dar ao trader uma vantagem significativa. Esses conceitos ajudam a identificar zonas de reversão, confirmações de tendência e oportunidades precisas de entrada e saída.
Se você deseja evoluir no Tape Reading, comece a observar a absorção e a agressão no Times & Trades e no Book de Ofertas, e utilize essas informações para aprimorar suas operações!
Bons trades!
