Aula 196 — Como Montar sua Primeira Estratégia Completa

Ao longo deste módulo, você construiu cada peça separadamente: mercado, timeframe, tendência, regiões, gatilho, stop, alvo, filtros, checklists e métricas. Agora é hora de juntar tudo num documento único. Esta aula mostra um exemplo completo e o roteiro para você escrever o seu.

A estrutura do documento

Um documento de estratégia pode ter oito seções. Cada uma responde perguntas que você já estudou:

1. Identificação: nome, versão e data.
2. Mercado e horário.
3. Contexto: timeframes e regra de tendência.
4. Setup: regiões, gatilho, confirmação e vetos.
5. Risco: stop, alvo, lote e limites diários.
6. Gestão da posição e saídas.
7. Filtros de volatilidade e de notícias.
8. Plano de teste e métricas de acompanhamento.

Exemplo completo: pullback em região no EURUSD

O exemplo a seguir é didático. Ele mostra como as peças se encaixam, não é uma recomendação de operação e não tem resultado garantido.

1. Identificação

Pullback EURUSD, versão 1, regras congeladas na data de criação.

2. Mercado e horário

• Ativo: EURUSD.
• Janela: das 4h às 12h de Brasília com horário de verão no hemisfério norte, e das 5h às 13h sem ele.
• Sem novas entradas às sextas após as 11h.

3. Contexto

• Timeframe de contexto: H4. Timeframe de execução: H1.
• Tendência de alta: preço acima da média exponencial de 200 no H4 e último fundo mais alto que o anterior. Baixa: o inverso. Qualquer outra situação: não operar.

4. Setup

• Região: zona com pontuação mínima de 4 na tabela de regiões, largura máxima de 10 pips.
• Gatilho: pin bar ou engolfo no H1 tocando a zona, segundo as definições escritas.
• Vetos: candle gatilho maior que 2 vezes o ATR(14) do H1; terceiro teste da mesma região; preço já percorreu mais de 30% do caminho até o alvo.

5. Risco

• Stop: 3 pips além do extremo do candle gatilho, entre 12 e 35 pips.
• Alvo: próxima região oposta, desde que a pelo menos 1,5 vez o stop; máximo de 3 vezes.
• Risco: 1% do saldo por operação, lote arredondado para baixo.
• Limites: 2 operações por dia; parar após 2 perdas no dia.

6. Gestão e saídas

• Ao atingir +1R, stop para a entrada mais 1 pip.
• Saída por tempo após 12 candles de H1 sem atingir +1R.
• Encerrar posições abertas 10 minutos antes de notícia de alto impacto do euro ou do dólar.

7. Filtros

• ATR(14) do H1 entre 8 e 23 pips.
• Sem entradas de 30 minutos antes até 30 minutos depois de notícias de alto impacto.
• Spread máximo de 1,5 pip no momento da entrada.

8. Plano de teste

• Backtest manual de 12 meses, com pelo menos 100 operações; se não chegar a 100, estender o período.
• Validação em 6 meses separados, sem ajustes.
• Demo com pelo menos 40 operações em tempo real.
• Métricas: taxa de acerto, ganho e perda médios em R, profit factor líquido, expectativa líquida, drawdown máximo e maior sequência de perdas.
• Limite de pausa ao vivo: 1,5 vez o drawdown máximo do backtest, em R.

Simulação de uma operação pela estratégia

Conta de US$ 3.000, risco de 1%: US$ 30. Às 7h de Brasília, o EURUSD está em alta no H4 e recua até uma zona de 1,0795 a 1,0805, com 6 pontos. Fecha um pin bar no H1 com mínima em 1,0797 e fechamento em 1,0818. O ATR do H1 está em 13 pips, e o candle mede 24 pips: abaixo de 2 × 13 = 26. Nenhum veto.

• Entrada: 1,0818. Stop: 1,0794, 24 pips.
• Próxima resistência: 1,0870, a 52 pips. Relação: 52 ÷ 24 ≈ 2,2, dentro da faixa de 1,5 a 3.
• Lote: 30 ÷ (24 × 10) = 0,125, arredondado para 0,12. Risco real: 0,12 × 24 × 10 = US$ 28,80.
• Ganho potencial: 0,12 × 52 × 10 = US$ 62,40.
• Ao atingir 1,0842 (+1R), o stop vai para 1,0819.

Cada número veio de uma regra escrita. Nada foi decidido na hora.

Mantenha a primeira versão simples

A tentação é incluir tudo o que você aprendeu. Resista. Uma primeira estratégia com poucas regras claras é mais fácil de testar, de executar e de diagnosticar. Você pode acrescentar um filtro depois, testando-o como um ajuste controlado. Retirar complexidade de uma estratégia inchada é muito mais difícil.

Erros comuns

• Documento incompleto: estratégia sem plano de teste ou sem limites diários.
• Regras que dependem de opinião: qualquer item que não possa ser verificado por outra pessoa.
• Complexidade excessiva na versão 1: muitos filtros e poucas operações para testar.
• Começar em conta real: pular o backtest, a validação e a demo.

Exercício

1. Abra o documento que você começou na primeira aula deste módulo e reorganize-o nas oito seções apresentadas aqui.
2. Preencha cada seção com números, usando as regras que você escreveu nas aulas anteriores.
3. Peça a outra pessoa que leia o documento e aponte qualquer regra que ela não conseguiria aplicar sozinha.
4. Reescreva os pontos apontados e congele a versão 1 com data.
5. Faça a primeira sessão de backtest manual seguindo exatamente o documento e registre as operações na planilha.

Resumo

• Uma estratégia completa cabe em oito seções, do mercado ao plano de teste.
• Cada número da operação deve sair de uma regra escrita.
• O plano de teste e as métricas fazem parte da estratégia.
• Comece simples, congele a versão e teste antes de arriscar dinheiro real.

Escrito porFlavius SalomonTrader desde 2019: opera mini índice e mini dólar (B3), o mercado americano pela NinjaTrader e o europeu pelo MetaTrader 5, com foco em ouro. Brasileiro, vive em Londres e criou o Exactly Moment para ensinar de graça quem está começando. Conheça a trajetória.