Aula 188 — Backtest Manual

O backtest manual é o método mais acessível para quem está começando: não exige programação, só o gráfico, uma planilha e paciência. Ele também tem uma vantagem pouco comentada. Enquanto testa, você treina o olho para reconhecer os seus setups em centenas de situações.

Preparando o gráfico

O maior risco do backtest manual é ver o que aconteceu depois. Para reduzir esse problema:

1. Abra o ativo no timeframe de execução e desligue a Rolagem automática, no botão da barra de ferramentas ou pelo menu Gráficos.
2. Ative o Deslocamento do gráfico, que cria um espaço vazio à direita, onde ficariam os candles futuros.
3. Volte ao início do período definido. Você pode usar a tecla Home ou arrastar o gráfico.
4. Posicione o último candle visível no ponto de partida e avance um candle por vez com a tecla F12.

Tenha abertos, em janelas separadas, o timeframe de contexto e o de execução. Mantenha os dois sincronizados na mesma data antes de cada decisão.

O passo a passo de cada sessão

1. Marque as regiões no início de cada semana testada, usando só os dados visíveis até ali.
2. Avance candle a candle até o preço entrar numa região.
3. Aplique o checklist de entrada exatamente como faria ao vivo, incluindo horário e notícias do dia, se tiver o calendário histórico.
4. Registre a operação na planilha antes de avançar: entrada, stop, alvo.
5. Avance até a saída e aplique as regras do checklist de saída.
6. Anote o resultado em R e o motivo da saída.

O item 4 é essencial. Se você preencher entrada e stop depois de ver o resultado, a tendência natural é ajustar os números de forma favorável, mesmo sem perceber.

Exemplo de registro

Estratégia de pullback no EURUSD H1, stop estrutural, alvo de 2R. Conta simulada de US$ 2.000, risco de 1% (US$ 20).

Confira a operação 4: stop de 19 pips e alvo de 38 pips. Ela foi encerrada por tempo em 1,0802, com 10 pips a favor. Como 10 ÷ 19 ≈ 0,53, o registro arredondado é +0,5R.

Soma do bloco: 2 – 1 – 1 + 0,5 + 2 = +2,5R. Com risco de US$ 20 por operação, equivale a cerca de US$ 50. Cinco operações não dizem quase nada sobre a estratégia; o exemplo serve para mostrar o formato do registro.

Ritmo e disciplina do teste

• Sessões curtas: uma hora de backtest com atenção vale mais que quatro horas cansado, quando você começa a pular regras.
• Uma estratégia por vez: testar duas versões ao mesmo tempo mistura os critérios.
• Anote dúvidas: se ficou em dúvida se algo cumpria a regra, registre. Muitas dúvidas no mesmo item indicam que a regra precisa ser reescrita, depois do teste.
• Prints: salve imagens de algumas entradas pelo menu Arquivo > Salvar como imagem para revisar depois.

Erros comuns

• Deixar a rolagem automática ligada: o gráfico pula para o presente e revela o futuro.
• Pular períodos “sem graça”: semanas laterais fazem parte do teste.
• Esquecer as notícias: operações em horário de payroll entram no teste como se fossem normais.
• Registrar só as operações interessantes: toda oportunidade que cumpre as regras entra na planilha.

Exercício prático

1. Prepare o gráfico do seu ativo com rolagem automática desligada e deslocamento ativado.
2. Escolha um período de três meses e volte ao início dele.
3. Faça uma sessão de uma hora seguindo o passo a passo desta aula.
4. Registre cada operação na planilha antes de avançar para o resultado.
5. Ao final, some o resultado em R e anote quantas dúvidas de interpretação surgiram.

Em poucas linhas

• Esconda o futuro: rolagem automática desligada e avanço candle a candle.
• Registre entrada, stop e alvo antes de ver o desfecho.
• Anote resultado em R e motivo da saída em todas as operações.
• Sessões curtas e uma estratégia por vez mantêm o teste fiel às regras.

Escrito porFlavius SalomonTrader desde 2019: opera mini índice e mini dólar (B3), o mercado americano pela NinjaTrader e o europeu pelo MetaTrader 5, com foco em ouro. Brasileiro, vive em Londres e criou o Exactly Moment para ensinar de graça quem está começando. Conheça a trajetória.