Um backtest mal registrado é quase tão inútil quanto nenhum backtest. Se as operações ficam anotadas em papéis soltos, sem padrão, você não consegue calcular métricas, comparar períodos nem confrontar os números com a sua conta real. Nesta aula você vai montar a planilha de resultados do backtest e aprender a extrair dela as primeiras …
Taxa de acerto é a métrica que todo iniciante quer saber primeiro: “quantas vezes essa estratégia ganha?”. É uma pergunta natural, mas perigosa quando respondida isoladamente. Uma estratégia que acerta 70% das vezes pode perder dinheiro, e uma que acerta 35% pode ganhar. Entender por quê é o objetivo desta aula. O cálculo Taxa de …
Quanto a estratégia ganha para cada unidade que perde? Essa é a pergunta que o profit factor responde, em um único número. É uma das métricas mais usadas para avaliar resultados de backtest e de conta real, justamente por resumir, de forma simples, o equilíbrio entre ganhos e perdas. A fórmula Profit factor = soma …
Toda estratégia passa por fases de perda. A pergunta não é se elas vão acontecer, mas quão fundas podem ser e se você e a sua conta aguentam atravessá-las. O drawdown é a métrica que mede essas quedas. Entendê-lo é essencial para definir o risco por operação e para não abandonar uma estratégia no pior …
Taxa de acerto, ganho médio, perda média: cada uma conta parte da história. A expectativa matemática junta todas em um único número que responde à pergunta central de qualquer estratégia: em média, quanto eu ganho ou perco por operação? Se esse número não for positivo, com custos incluídos, nenhuma gestão de risco ou disciplina transformará …
Uma estratégia pode ter expectativa positiva no total e, ainda assim, ser frágil. Às vezes o lucro inteiro veio de um mês excepcional ou de três operações gigantes. Consistência é a pergunta seguinte: o resultado se repete ao longo do tempo, ou foi um golpe de sorte bem distribuído? Resultado total esconde a distribuição Imagine …
Até aqui você juntou muitas peças: análise, gestão de risco, rotina, journal e backtest. O plano de trading é o documento que junta tudo num lugar só. Ele responde, por escrito e antes de o mercado abrir, o que você opera, quando, como e quanto arrisca. Por que escrever Uma regra que só existe na …
Uma regra de entrada boa tem uma característica simples: duas pessoas diferentes, olhando o mesmo gráfico, chegam à mesma conclusão. Se a regra depende de “sentir o mercado”, ela não pode ser testada, registrada nem melhorada. Nesta aula você vai transformar a ideia de um setup em regras objetivas. Regra vaga versus regra objetiva Vaga …
Muitos iniciantes passam semanas aperfeiçoando a entrada e decidem a saída na hora. É justamente na saída que o resultado se forma: o mesmo ponto de entrada pode virar ganho, perda ou empate dependendo de como você sai. Regras de saída escritas protegem você de duas tentações opostas, a de fechar cedo demais e a …
O risco por operação protege você de uma perda isolada. Ele não protege de um dia inteiro de decisões ruins. Três ou quatro perdas seguidas mexem com qualquer pessoa, e é exatamente nesse estado que surgem o aumento de lote e a vontade de recuperar. O limite diário existe para desligar a tomada antes que …