Pilotos de avião experientes usam checklists antes de cada decolagem, mesmo depois de milhares de voos. Não é falta de conhecimento. É reconhecimento de que a memória falha sob pressão. No trading, o checklist de entrada reúne tudo o que você construiu até aqui num formato que pode ser conferido em um ou dois minutos. …
A entrada tem checklist; a saída também precisa ter. Muitas operações bem planejadas terminam mal porque, com a posição aberta, o trader começa a improvisar: move o stop, fecha antes do alvo, segura além do plano. O checklist de saída define em quais situações a posição é encerrada ou ajustada. Os eventos de saída Toda …
Uma estratégia escrita ainda é uma hipótese. Ela pode parecer lógica e mesmo assim não ter resultado positivo ao longo do tempo. Testar é o processo de confrontar as regras com dados antes de arriscar dinheiro, e depois de novo com pouco dinheiro antes de arriscar mais. As quatro etapas Etapa O que é O …
O backtest manual é o método mais acessível para quem está começando: não exige programação, só o gráfico, uma planilha e paciência. Ele também tem uma vantagem pouco comentada. Enquanto testa, você treina o olho para reconhecer os seus setups em centenas de situações. Preparando o gráfico O maior risco do backtest manual é ver …
Depois de dez operações de backtest com resultado positivo, é natural sentir entusiasmo. Depois de dez negativas, a vontade é abandonar tudo. Nos dois casos, a conclusão vem cedo demais. Com poucas operações, o acaso pesa mais do que a estratégia. Uma moeda também tem sequências Se você lançar uma moeda honesta dez vezes, pode …
“Qual é a taxa de acerto?” costuma ser a primeira pergunta sobre qualquer estratégia. É um número fácil de entender e agradável de exibir. Só que, isolado, ele diz muito pouco sobre se a estratégia ganha ou perde dinheiro. O cálculo e a questão das operações zeradas A fórmula básica é: operações vencedoras ÷ total …
O profit factor responde a uma pergunta direta: para cada dólar perdido, quantos dólares a estratégia ganhou? É uma métrica simples de calcular e que junta, num único número, a taxa de acerto e o tamanho dos ganhos e das perdas. A fórmula Profit factor = soma de todos os ganhos ÷ soma de todas …
Toda estratégia, mesmo as que terminam um período com saldo positivo, passa por fases em que a conta recua. A maior dessas quedas é o que mais testa a sua disciplina. Medir o drawdown antes de operar ao vivo ajuda você a saber o que esperar e quando algo saiu do normal. Do topo ao …
Taxa de acerto, ganho médio, perda média, profit factor: todos esses números se encontram numa única medida, a expectativa matemática. Ela estima quanto a estratégia ganha ou perde, em média, por operação. É o número que diz se vale a pena continuar testando uma ideia. A fórmula Expectativa = (taxa de acerto × ganho médio) …
Estratégias não são eternas. Mercados mudam de volatilidade, custos mudam, o seu horário disponível muda. Ajustar faz parte do processo. O difícil é distinguir um problema real de uma fase ruim normal, e ajustar de um jeito que não destrua o que foi testado. Primeiro diagnóstico: você seguiu as regras? Antes de mexer na estratégia, …